Moving Average Convergence / Divergence (MACD) La Convergencia / Divergencia de Media Móvil (MACD) es el siguiente indicador dinámico que sigue la tendencia. Indica la correlación entre dos promedios móviles de precios. El Indicador Técnico de Convergencia / Divergencia de Media Móvil (MACD) es la diferencia entre un promedio móvil exponencial de 26 periodos y de 12 períodos (EMA). Con el fin de mostrar claramente las oportunidades de compra / venta, se traza en la tabla MACD una llamada línea de señal (media móvil de indicadores de 9 períodos). El MACD demuestra ser más efectivo en los mercados comerciales de amplio espectro. Hay tres maneras populares de usar la Convergencia / Divergencia de Media Móvil: crossovers, condiciones de sobrecompra / sobreventa y divergencias. Crossovers La regla comercial MACD básica es vender cuando el MACD cae por debajo de su línea de señal. De manera similar, una señal de compra ocurre cuando la Convergencia / Divergencia de Media Móvil se eleva por encima de su línea de señal. También es popular para comprar / vender cuando el MACD va por encima / debajo de cero. Condiciones de sobrecompra / sobreventa El MACD también es útil como indicador de sobrecompra / sobreventa. Cuando el promedio móvil más corto se aleja dramáticamente del promedio móvil más largo (es decir, el MACD sube), es probable que el precio de la seguridad sea excesivo y pronto volverá a niveles más realistas. Divergencia Una indicación de que el final de la tendencia actual puede estar cerca se produce cuando el MACD se desvía de la seguridad. Una divergencia alcista ocurre cuando el indicador de Convergencia / Divergencia de Media Móvil está haciendo nuevos máximos mientras que los precios no alcanzan nuevos máximos. Una divergencia bajista se produce cuando el MACD está haciendo nuevos mínimos, mientras que los precios no alcanzan nuevos mínimos. Ambas divergencias son más significativas cuando se producen en niveles relativamente sobrecomprados / sobreventa. Cálculo de MACD El MACD se calcula restando el valor de una media móvil exponencial de 26 periodos de una media móvil exponencial de 12 periodos. A continuación se representa un promedio móvil punteado de 9 periodos del MACD (la línea de señal) en la parte superior del MACD. Donde: EMA el promedio móvil exponencial SMA el promedio móvil simple SIGNAL la línea de señal del indicador. Promedio móvil del oscilador El promedio móvil del oscilador es la diferencia entre el oscilador y el suavizado del oscilador. En este caso, la línea de base de Convergencia / Divergencia de Media Móvil se usa como el oscilador, y la línea de señal se usa como suavizado. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Momentum está disponible en el Código Base: Momentum Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibido. Promedio - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un crossover bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a largo plazo. Oscilador Promedio Promedio Uno de nuestros suscriptores, George Topalides, me pidió que estableciera un oscilador para reflejar la variación entre precio y Su media móvil. Después de una cierta discusión, decidimos en un oscilador simple de la media móvil que refleja la variación entre el precio y la media móvil como porcentaje de la MA. El indicador debe utilizarse junto con la misma media móvil, trazada en el cuadro de precios, y se utiliza para señalar entradas y salidas en un sistema de seguimiento de tendencias. El oscilador de media móvil puede utilizarse en mercados de tendencia y de alcance. Tendencia de los mercados Ir de largo en una divergencia alcista donde la segunda inmersión no cruza por debajo de -50. Ir largo cuando una línea de tendencia hacia abajo en el oscilador de media móvil se rompe y el oscilador cruza a cero. Salga de posiciones largas si el oscilador de media móvil se gira hacia abajo mientras está por encima de 50. Ir corto en una divergencia bajista donde el segundo pico no cruza por encima de 50. Ir corto cuando una línea de tendencia descendente en el oscilador de media móvil se rompe y el oscilador cruza a cero . Salga de las posiciones cortas si el oscilador de media móvil aparece mientras está por debajo de -50. Ejemplo La minera australiana Fortescue Metals Group FMG se muestra con un oscilador promedio móvil de 63 días y una media móvil exponencial de 63 días. Mueva el ratón sobre los subtítulos gráficos para mostrar las señales comerciales. Salida X del comercio largo anterior cuando Moving Average Oscillator gira hacia abajo mientras que por encima de 50 divergencia bajista fortalece más adelante la señal Divergencia triple bajista da una señal para ir S corto (mientras aún por encima de la media móvil exponencial de 63 días) Salir e ir largo XL cuando el precio Cruza por encima de la media móvil exponencial de 63 días después de romper la línea descendente de tendencia Exit X posición larga cuando oscilador de media móvil gira hacia abajo mientras que por encima de 50 Ir largo L cuando el precio cruza por encima de la media móvil exponencial de 63 días después de romper la divergencia bajista 50) advierte a la salida de comercio largo XS ir corto cuando el precio cruza por debajo del promedio móvil exponencial de 63 días Salir de la posición corta X cuando el oscilador de media móvil aparece mientras está por debajo de -50 Ir corto S cuando el oscilador de media móvil se invierte por debajo de la línea de tendencia ascendente y Se invierte por debajo de -50 Salga de X cuando el oscilador de media móvil sube mientras que por debajo de -50 La divergencia triple alcista da una señal para ir L largo mientras está por debajo de la media móvil exponencial de 63 días. Tenga en cuenta que el precio que cruza la media móvil exponencial de 63 días es equivalente al oscilador de media móvil que cruza cero. (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) (Convertidor de media móvil / oscilador de divergencia) Introducción Desarrollado por Gerald Appel a finales de los años setenta, el oscilador de Convergencia / Divergencia de la Media Móvil (MACD) es uno de los indicadores de momento más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como Mac-Dee o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Cálculo La Línea MACD es el promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos el EMA de 26 días. Los precios de cierre se utilizan para estos promedios móviles. Se representa un EMA de 9 días de la Línea MACD con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativa cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores de 12, 26 y 9 son el ajuste típico usado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser substituidos dependiendo de su estilo de negociación y metas. Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil cruzada. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más lejos en el territorio negativo como el EMA de 12 días divergido más lejos del EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. Crossovers de línea de señal Los crossovers de línea de señal son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA de 9 días de la Línea MACD. Como una media móvil del indicador, que arrastra el MACD y hace que sea más fácil de detectar MACD vueltas. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD aparece y cruza por encima de la línea de señal. Un crossover bajista ocurre cuando el MACD da vuelta abajo y cruza debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas pocas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento. La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Los crossovers de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben ser vistos con precaución. Aunque el MACD no tiene límites superiores e inferiores, los chartists pueden estimar extremos históricos con una valoración visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en la seguridad subyacente para impulsar el impulso a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el impulso es probable que se desacelere y esto suele producir un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de crossovers. La siguiente tabla muestra IBM con su EMA de 12 días (verde), EMA de 26 días (rojo) y el MACD de 12,26,9 en la ventana del indicador. Había ocho crossovers de línea de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Había algunas buenas señales y algunas malas señales. El área amarilla resalta un período cuando la Línea MACD subió por encima de 2 para alcanzar un extremo positivo. Hubo dos cruces de línea de señal bajista en abril y mayo, pero IBM siguió tendiendo más alto. A pesar de que el impulso ascendente se desaceleró después de la oleada, el impulso alcista fue aún más fuerte que el momento de baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista de la línea de señal en mayo dio como resultado una buena señal. Crossovers de línea central Los crossovers de línea de centro son las señales MACD más comunes. Un cruce de la línea central alcista ocurre cuando la línea de MACD se mueve sobre la línea cero para dar vuelta positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días de la garantía subyacente se mueve por encima de la EMA de 26 días. Un cruce de la línea central bajista ocurre cuando el MACD se mueve debajo de la línea cero para dar vuelta negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días se mueve por debajo de la EMA de 26 días. Los crossovers de la línea central pueden durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD seguirá siendo positivo siempre y cuando haya una tendencia alcista sostenida. El MACD permanecerá negativo cuando hay una tendencia bajista sostenida. El siguiente gráfico muestra Pulte Homes (PHM) con al menos cuatro cruces de línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionaron bien porque surgieron fuertes tendencias con estos crossovers de línea central. A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete crossovers de línea central en cinco meses. En contraste con Pulte Homes, estas señales habrían resultado en numerosos whipsaws porque las fuertes tendencias no se materializaron después de los crossovers. El siguiente gráfico muestra 3M (MMM) con un cruce de línea central alcista a finales de marzo de 2009 y un cruce de línea central bajista a principios de febrero de 2010. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días por 10 meses. Esta fue una tendencia fuerte. Divergencias Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del valor subyacente. Una divergencia alcista se forma cuando una seguridad registra una baja más baja y el MACD forma un nivel más bajo. La menor baja en la seguridad afirma la actual tendencia a la baja, pero la mayor baja en el MACD muestra menos momento negativo. A pesar de un menor impulso a la baja, el impulso a la baja todavía está superando el impulso al alza mientras el MACD permanezca en territorio negativo. La desaceleración del impulso descendente a veces puede presagiar una inversión de tendencia o un aumento considerable. El siguiente gráfico muestra Google (GOOG) con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. En primer lugar, observe que estamos utilizando los precios de cierre para identificar la divergencia. Los promedios móviles MACD039s se basan en los precios de cierre y debemos considerar los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, tenga en cuenta que hubo bajas de reacción clara (cuencos) ya que tanto Google como su línea MACD rebotaron en octubre y finales de noviembre. En tercer lugar, notar que el MACD formó un nivel más bajo como Google formó una menor baja en noviembre. El MACD apareció con una divergencia alcista con un crossover de línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una reversión con la ruptura de la resistencia. Una divergencia bajista se forma cuando una seguridad registra una alta más alta y la línea de MACD forma una cola más baja. La mayor alta en la seguridad es normal para una tendencia alcista, pero el menor nivel en el MACD muestra menos impulso al alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menor, el impulso al alza todavía está superando el impulso negativo, siempre y cuando el MACD es positivo. El impulso ascendente de la disminución puede a veces presagiar una inversión de la tendencia o un declive considerable. A continuación vemos Gamestop (GME) con una gran divergencia bajista de agosto a octubre. La acción forjó un alto más arriba de 28, pero la línea de MACD cayó brevemente de su colmo anterior y formó un colmo más bajo. El subsiguiente cruce de línea de señal y ruptura de soporte en el MACD fueron bajistas. En el cuadro de precios, observe cómo el soporte roto se convirtió en resistencia en el rebote de retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender a corto. Las divergencias deben tomarse con precaución. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas ocurren a menudo en una fuerte tendencia a la baja. Sí, lo leiste bien. Las tendencias ascendentes a menudo comienzan con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, continúa a un ritmo más lento que hace que el MACD a disminuir de sus máximos. El impulso al alza puede no ser tan fuerte, pero el impulso al alza todavía está superando el impulso descendente mientras la Línea MACD esté por encima de cero. Lo contrario ocurre al comienzo de una fuerte tendencia a la baja. El siguiente gráfico muestra el SampP 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de un menor impulso al alza, la ETF continuó más alto debido a la tendencia alcista fue fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y bajos más altos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el momento negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (momentum) puede haber sido menos positivo (fuerte) a medida que el avance se extendió, pero todavía era en gran medida positivo. Conclusiones El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un solo indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil a corto plazo más corta y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar exagerando más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden variar de -10 a 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe usar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Agregar el indicador MACD a SharpCharts El MACD puede establecerse como un indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precios de security039s. Colocar el MACD detrás de la trama de precios hace que sea fácil comparar los movimientos de movimiento con los movimientos de precios. Una vez seleccionado el indicador en el menú desplegable, aparece el ajuste de parámetro predeterminado: (12,26,9). Estos parámetros se pueden ajustar para aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. El histograma MACD aparece con el indicador o puede agregarse como un indicador separado. Ajustando la línea de señal a 1, (12,26,1), se eliminará el histograma MACD y la línea de señal. Se puede agregar una línea de señal independiente, sin el histograma, seleccionando Exp Mov Avg en el menú Opciones avanzadas de superposiciones. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo del indicador MACD. Uso del MACD con las exploraciones de StockCharts Aquí están algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar para varias señales de MACD: MACD Bullish Señal Línea Cruz. Esta exploración revela acciones que se están negociando por encima de su promedio móvil de 200 días y tienen una línea de señal alcista cruzada en el MACD. También tenga en cuenta que MACD se requiere para ser negativo para asegurar este repunte se produce después de un pullback. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. MACD línea de señal bajista Cruz. Esta exploración revela las existencias que están negociando por debajo de su media móvil de 200 días y tienen una línea de señal bajista cruzada en MACD. También tenga en cuenta que MACD es necesario para ser positivo para asegurar que este descenso se produce después de un rebote. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. Estudio Adicional: Desde el creador, este libro ofrece un amplio estudio del uso e interpretación del MACD. Indicador OsMa Definición El promedio móvil de oscilador (OsMA) es una herramienta de análisis técnico que refleja la diferencia entre un oscilador (MACD) y su promedio móvil (línea de señal). Cómo usar el indicador OsMa Osma cambio de la caída a la subida en las zonas extremas puede ser un signo de reversión alcista Osma conmutación de subida a la caída puede ser un signo de reversión bajista. Cruzando el eje cero: OsMA subiendo por encima de cero (corresponde al MACD cruzando desde debajo de su línea de señal) genera una señal de compra OsMA cayendo por debajo de cero (corresponde al cruce de MACD desde arriba de su línea de señal) genera una señal de venta. Promedio móvil del oscilador (OsMA) Indicador Promedio móvil de la fórmula del oscilador (cálculo) Señal OSMA MACD Cómo usar la media móvil del oscilador en la plataforma de negociación Utilice indicadores después de descargar una de las plataformas de negociación ofrecidas por IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets es un agente líder en los mercados financieros internacionales que ofrece servicios de comercio en línea de divisas, así como futuros, índices, acciones y CFDs de materias primas. La empresa ha estado trabajando desde 2006, atendiendo a sus clientes en 16 idiomas de 60 países de todo el mundo, en total conformidad con los estándares internacionales de servicios de corretaje. Advertencia de riesgo Advertencia: La negociación en Forex y CFDs en OTC Market implica un riesgo significativo y las pérdidas pueden exceder su inversión. IFC Markets no proporciona servicios para residentes de Estados Unidos y Japón.
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