Un indicador de media móvil se utiliza en el análisis técnico para mostrar el valor promedio de una acción, un producto básico, un índice, o cualquier cosa que sea transable durante un período específico de tiempo. Al tomar un promedio de un símbolo dado, esencialmente suaviza las fluctuaciones del mercado y la volatilidad a corto plazo, dando así alguna indicación sobre la forma en que se negocia durante un tiempo determinado. El promedio móvil es una herramienta muy útil y fácil de usar para el comercio y la identificación de la dirección. Los promedios móviles a corto plazo suelen responder más rápidamente a los cambios en el precio, mientras que los promedios móviles a largo plazo son más lentos para reaccionar. Esa es una razón por la que muchos comerciantes reconocen el valor del seguimiento de una variedad de promedios móviles. 160Los periodos de media móvil común son los siguientes: 20, 50 y 200. 160Los promedios móviles clave pueden usarse para identificar cambios temporales y / o duraderos en una tendencia, como se muestra a continuación. Un ejemplo simple de una media móvil es un promedio móvil de 10 días calculado sumando los precios de cierre de los últimos diez períodos y dividiendo el total por 10. 160 (La mayoría de las personas usan los datos de cierre solamente en su cálculo. Como Abierto, Alto, Bajo o incluso combinaciones de estas variables.) Lag: La línea del promedio móvil se considera un indicador rezagado porque se retrasa en la acción del mercado. 160Si usamos una media móvil de un período más corto, como 3 o 5 días, se reduce el factor de retraso y se puede reconocer un cambio potencial en la tendencia antes. Sin embargo, los promedios móviles más cortos también tienden a introducir ruido causando frecuentes señales falsas. Los promedios móviles más comunes son los siguientes: Promedios móviles simples, ponderados y exponenciales. Promedio móvil simple (SMA) - El SMA se calcula dividiendo la suma de números por cuántos números están presentes (el precio de cierre se utiliza con mayor frecuencia), el SMA representa la acción del mercado durante un período de tiempo especificado. 160El SMA asigna el mismo peso a cada punto de datos en el período. 160A medida que se agregan nuevos datos, se ignoran los datos antiguos. Con estos números, si se traza, una línea que conecta los promedios suaviza efectivamente la reciente volatilidad del mercado y crea una línea suave de la media. La desventaja con el SMA es que puede tender a lag. Promedio móvil exponencial (EMA) - El EMA se calcula ponderando valores más recientes que los valores antiguos. Esto asigna mayor importancia a los datos recientes y es una forma de Promedio Movido Ponderado (WMA) donde el peso disminuye exponencialmente. La diferencia entre una SMA y EMA es que la EMA está constantemente más cerca del precio real. Puede utilizarse para reducir el desfase en promedios móviles simples. Promedio móvil ponderado (WMA) - El WMA se calcula utilizando datos recientes que son más relevantes que los datos anteriores. 160Este promedio móvil asigna pesos diferentes a valores o periodos en lugar de asignar un peso igual al SMA. Se da más peso a los períodos recientes multiplicando los datos recientes por un número dado, añadiendo el resultado al cálculo global y multiplicando los siguientes datos más recientes por un número menor. La WMA se considera más sensible a la actividad reciente del mercado que la SMA. Cómo utilizar: 160Moving promedios, en su forma más básica, puede proporcionar apoyo o resistencia. Cuanto más se mantenga una media móvil, más fuerte será el potencial de tendencia. Sin embargo, cuando una media móvil que se ha mantenido durante un largo período de tiempo se rompe, la ruptura se considera más significativa, y el potencial para una inversión de tendencia es mayor. El SMA es generalmente considerado como uno de los mejores y más sencillos media móvil a utilizar en términos de resultados comerciales. Algunos creen que una WMA hace que el indicador sea demasiado sensible y niegue el propósito original de la media móvil, que es suavizar la acción del mercado. Si el mercado está experimentando un movimiento más grande, se debe considerar una EMA o WMA. 160La WMA o la EMA pueden generar más operaciones dentro de rangos restringidos. Un crossover de una sola media móvil es una técnica para negociar promedios móviles. Otra técnica es el cruce de diferentes promedios para señalar posibles etapas iniciales de una nueva tendencia. Múltiples promedios móviles - Un promedio móvil usado solo no puede ser una herramienta consistente o altamente eficaz para identificar el apoyo y la resistencia. Las combinaciones de promedios móviles para el seguimiento de la resistencia y el soporte pueden ser útiles. Por ejemplo, una ruptura de la media móvil del período de 50 indica que una tendencia más pequeña es vulnerable a un mayor retroceso sin embargo, mientras el promedio móvil de 200 períodos se mantenga como área de soporte o resistencia, la tendencia general más grande puede regresar. La longitud predeterminada es 10 (días de negociación) y el desplazamiento es 0. Estos valores se pueden cambiar haciendo clic en sus cuadros respectivos y cambiando los valores. El tipo se puede cambiar de simple a exponencial o ponderado. La selección Color permite al usuario cambiar el color del amplificador de banda. El selector de espesor permite al usuario cambiar el grosor de la banda visualizada. Para guardar la configuración modificada que se va a aplicar a los gráficos futuros, haga clic en Guardar como predeterminado. 160Cuando se haga clic en este botón en todo momento en el futuro, los ajustes que haya establecido se aplicarán a los gráficos futuros cuando se añada este estudio. Para volver a la configuración de fábrica, haga clic en Configuración de fábrica y, a continuación, haga clic en Guardar como predeterminado. 160Cuando se haga esto en todo momento en el futuro, los ajustes de fábrica se aplicarán a las cartas futuras cuando se agregue este estudio. Haga clic en Aceptar para aplicar el promedio móvil al gráfico seleccionado o haga clic en Cancelar o Eliminar para salir del estudio sin aplicarlo. Haga clic en Quitar para quitar el estudio del gráfico seleccionado. 12 - Estudios de gráfico En este artículo se proporciona una descripción general del uso de Estudios de gráfico en la versión 12. Para los elementos básicos de la ventana de gráfico, haga clic aquí. Los estudios de gráficos se basan en el lenguaje de scripting EFS. Haga clic aquí para obtener más información sobre EFS. Insertar el estudio de inserción en el estudio secundario Editar las alertas del estudio sobre los estudios Aplicar un estudio a un estudio Eliminar el estudio Insertar el estudio Para insertar un estudio en un gráfico, haga clic derecho en la ventana del gráfico y seleccione Insertar estudio: Cuatro pestañas que incluyen Estudios integrados, Estudios de complementos, Fórmulas y Mis fórmulas. Si posee la versión Advanced GET del software, tendrá una quinta pestaña Advanced GET. Haga clic aquí para obtener una lista de estudios complementarios basados en suscripción. Un acceso directo para agregar un Estudio integrado es hacer clic en el icono de Estudios integrados en la parte superior del gráfico. Después de agregar un estudio, aparecerá en el cuadro de precios o en la ventana de subcárte debajo: Insertar un estudio en un símbolo secundario (eSignal 11.5) Para insertar un estudio para un símbolo secundario en el gráfico, haga clic con el botón derecho dentro del gráfico y seleccione Insertar Estudiar. Desde la ventana del estudio de inserción, seleccione el estudio que desea agregar y, a continuación, seleccione el símbolo en el que desea agregar el estudio en la parte inferior. Editar un estudio Para editar un estudio, haga clic con el botón derecho en el gráfico y, a continuación, seleccione Editar gráfico. Alternativamente, puede acceder al menú Editar gráfico haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en el estudio del gráfico. En el menú Editar gráfico, resalte el estudio en el panel izquierdo para realizar cambios. En la esquina superior izquierda hay cuatro iconos y en la esquina superior derecha hay cinco iconos y dos pestañas en la sección de la derecha. Los dos primeros iconos (flechas arriba / abajo) son los ítems Mover ítem arriba y Mover ítem abajo pueden usarse para recurrir el orden en que aparecen los estudios. A continuación se muestra el icono Unmerge. Seguido por el icono de visibilidad de conmutación. El icono de activar / desactivar la visibilidad activa o desactiva la visualización del estudio en el gráfico. A continuación se muestra el icono Insertar estudio (signo más) que mostrará el cuadro de diálogo Insertar estudio para que pueda seleccionar un estudio en la pantalla en el gráfico. El último icono es el icono Quitar elemento (X) que eliminará el estudio seleccionado del gráfico. La pestaña Propiedades de la siguiente sección a la derecha le permite editar los parámetros y el estilo del estudio. Las opciones disponibles para editar dependerá de los parámetros del estudio en particular. La pestaña Alertas permite establecer una alerta en el estudio. Alertas Puede agregar y alertar a un estudio integrado o un estudio GET avanzado en el gráfico haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana del gráfico y seleccionando Editar gráfico. Haga clic en la pestaña Alertas y seleccione el estudio en el que desea colocar la alerta. Los componentes del menú de alertas variarán de estudio a estudio ya que se basan en lo que está disponible en la ficha Propiedades. En este ejemplo, se selecciona el Índice de fuerza relativa: Puede seleccionar los parámetros de alerta específicos, la forma en que desea recibir alertas (es decir, Pop-up, Reproducción de sonido, correo electrónico) y crear un mensaje cutomized para la alerta notificación. Eliminar Estudio Existen varios métodos para eliminar un estudio de la tabla. El primer método consiste en hacer clic con el botón derecho o izquierdo del ratón en el estudio y, a continuación, presionar la tecla Suprimir del teclado. En segundo lugar, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el estudio que mostrará la opción Eliminar del menú y seleccionarla. El tercer método es eliminarlo de la ventana Edit Chart y seleccionarlo y hacer clic en el icono Remove. Elimine todos los estudios del gráfico haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana del gráfico y seleccione Eliminar todos los estudios. Puede combinar dos o más estudios, así como estudios de superposición sobre las barras del gráfico, compartiendo una escala común para mostrar correctamente. Para realizar esto, solo haga clic izquierdo en el estudio que desea fusionar. Después de hacer clic en el estudio, verá pequeños cuadrados añadidos al estudio. Coloque el cursor del ratón sobre uno de esos cuadrados, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, luego arrastre el cursor del ratón sobre otro estudio y luego suelte el botón izquierdo del ratón. Para deshacer los estudios, haga clic con el botón derecho en el ratón dentro del gráfico y seleccione Editar gráfico. Se abrirá la ventana Edit Chart y en el lado izquierdo verá la lista de estudios. Resalte el estudio que deseará deshacer y haga clic en el ítem Unmerge Item. Estudios de pila Cuando agrega indicadores como MACD y estocástico al gráfico, se muestran en un panel separado debajo del gráfico. La función Estudios de pila le permite ver los estudios uno a la vez en un formato con pestañas como se muestra a continuación. Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Estudios de pila para activar o desactivar esta función. Maximizar el estudio Se puede maximizar un estudio que aparece en un panel separado por debajo de las barras de precios (RSI, Volumen, Precio Osc., Etc.). Una vez maximizado, el estudio se muestra en todo el gráfico con las barras de precios ocultas. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el panel de estudio (en cualquier lugar que no sea el propio estudio) para maximizar o restaurar el estudio. El estudio también puede maximizarse haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana del gráfico y seleccionando Maximizar el subárbol. El cuadro de precios y la ventana de estudio se pueden restaurar a su pantalla anterior haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana del gráfico y seleccionando Restaurar subárbol. Clic con el botón derecho del ratón Al hacer clic con el botón derecho del ratón en la línea de un estudio, se mostrará este menú: Aplicación de un estudio a un estudio Esta función le permite aplicar un estudio Buillt-in encima de un estudio incorporado existente (también se aplica a Advanced GET Estudios - se requiere suscripción). Por ejemplo, si usted tiene el estudio Índice de Fuerza Relativa aplicado a un gráfico, puede hacer clic con el botón derecho en la línea de estudio y aplicarle el estudio de Tasa de Cambio. El estudio resultante combinado se mostrará en un nuevo sub-cuadro: Ver: Le permite elegir qué componentes de un estudio para mostrar. Con el estudio GET Stochastics, puede mostrar u ocultar la K, D o la barra falsa: Cortar: le permite cortar y pegar un estudio de otro sub-cuadro o de la tabla de precios en la misma página o una página diferente. Copiar: le permite copiar un estudio de otro sub-cuadro o al gráfico de precios en la misma página o una página diferente. Mostrar en la ventana de datos: activa y desactiva la visualización del valor de estudio en la ventana de datos. Mostrar último valor Etiqueta: Activa y desactiva la visualización del valor del estudio en la escala. Escala Izquierda: Muestra valores de estudio en el lado izquierdo de la ventana de estudio. Escala a la derecha: Muestra valores de estudio en el lado izquierdo de la ventana de estudio. Sin Escala: Es seleccionable si has aplicado un estudio para estudiar o superponer un estudio en otro y la escala se inclina, entonces seleccionando Sin Escala lo normalizará. Plantillas: le permite crear plantillas para los estudios que ha personalizado. Haga clic con el botón derecho del ratón en el estudio y seleccione Guardar plantilla como. Especifique el nombre que desea utilizar y haga clic en Guardar. Para aplicar la plantilla, haga clic con el botón derecho en la línea de estudio y resalte la plantilla que desea aplicar. En este ejemplo, usaremos el promedio de rango verdadero (A TR) 8: Eliminar nombre del estudio: le permite eliminar un estudio seleccionado. Visualización de estudios delante de las velas o barras De forma predeterminada, los indicadores de precios, como la media móvil, se muestran detrás de las velas o barras del gráfico. Para mostrar los indicadores de precios delante de las velas o barras, haga clic con el botón derecho en el ratón dentro del gráfico y haga clic en Editar gráfico. La ventana Edit Chart (Editar gráfico), a la izquierda, mostrará el símbolo y el intervalo por encima del indicador de precio (Moving Average), como se muestra en la imagen de abajo. Para mostrar el indicador delante de la vela, seleccione el anuncio indicador y haga clic en la flecha hacia arriba que se encuentra encima de esa columna hasta que vea el indicador de precios que aparece encima del símbolo y el intervalo. En nuestro ejemplo, el Promedio móvil se muestra delante de las velas. Base de conocimientos Puede buscar la base por sección, por palabra clave o ambas. Seleccione una sección en el menú desplegable de la izquierda e introduzca una palabra o palabras clave separadas por espacios y haga clic en quotSearchquot. También puede seleccionar una sección y ver cada artículo en ella. Para ello, deje el campo de palabra clave en blanco. Los resultados de su búsqueda se mostrarán en este cuadro. Promedios Kaufman Moving Average Adaptativa (KAMA) eSignal EFS Indicadores Categoría: Promedios de indicador Todo el mundo quiere una tendencia a corto plazo y rápida de comercio que funciona sin grandes pérdidas. Esa combinación no existe. Pero es posible tener tendencias comerciales rápidas en las que uno debe entrar o salir del mercado rápidamente, pero estos tienen la clara desventaja de ser whipsawed por el ruido del mercado cuando el mercado es volátil en un mercado de tendencia lateral. Durante estos períodos, el comerciante está saltando dentro y fuera de las posiciones sin tendencia lucrativa a la vista. En un intento de superar el problema del ruido y aún así poder acercarse al cambio real de la tendencia, Kaufman desarrolló un indicador que se adapta al movimiento del mercado. Este indicador, un promedio móvil adaptable (AMA), se mueve muy lentamente cuando los mercados se mueven hacia los lados, pero se mueve rápidamente cuando los mercados también se mueven rápidamente, cambian de rumbo o salen de un rango de negociación. AMA está utilizando la relación de eficiencia para ajustar la velocidad de la media móvil. Para construir la AMA, deben conocerse muchas cualidades diferentes del mercado. Primero es la dirección del precio, o el cambio neto del precio sobre n días. Esta es la diferencia entre el precio de hoy y el precio n días atrás. Kaufman utiliza n de 10 días en Smarter Trading: Direction Price price (n). Longitud - número de barras para usar en el cálculoAnnuncio Estudios EFS Hola Comunidad eSignal, En este tema tenemos la intención de publicar nuevos Estudios EFS con códigos fuente, descripciones completas e instrucciones, varias veces por semana. Youre invitado a hacer cualquier pregunta acerca de la programación EFS o publicar sus deseos bien sin duda tener en cuenta lo antes posible. El primer indicador que estamos publicando es Z-score de Veronique Valcu. Varios gt Puntuación Z eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Varios El autor de este indicador es Veronique Valcu. La puntuación z (z) de un elemento de datos x mide la distancia (en las desviaciones estándar StdDev) y la dirección del elemento desde su media (U): Un valor de cero indica que el elemento de datos x es igual a la media U, Mientras que los valores positivos o negativos muestran que el elemento de datos está por encima de (xgtU) o por debajo (x Los valores de 2 y -2 muestran que el elemento de datos es dos desviaciones estándar por encima o por debajo de la media elegida respectivamente y más de 95,5 de todos los datos (N), y StdDev con la desviación estándar de los precios de cierre para n El indicador z-score no es nuevo, pero su uso puede ser visto como un suplemento a las bandas de Bollinger. Evaluar la posición del precio frente a sus niveles de resistencia y soporte expresados por las bandas de Bollinger, además de que los cruces de los promedios z-score pueden indicar el inicio o el final de una tendencia negociable. Los comerciantes pueden dar un paso más y buscar señales más fuertes mediante la identificación de puntos comunes de cruce de z-score, su promedio y promedio de promedio. Período - número de barras a utilizar en el cálculo 01-10-2003, 04:38 PM Robert Aquí va con una solicitud de usuario. En la imagen de la muestra la trama es diaria con encapsulación semanal, pero puedo hacer lo mismo también con otros marcos de tiempo (por ejemplo, barras de 1 minuto y 3 o 5 minutos Encapsulación). Como un aparte el programa que hago esto con no es Fibonacci Trader. Lo que es muy importante es asegurarse de que las barras y la encapsulación están siempre sincronizadas entre sí y caer en los tiempos apropiados. Observe de hecho que hay algunas semanas donde hay solamente 3 o 4 días, con todo eso no lanzan de la encapsulación. En otras palabras, no debe ser un simple conteo de barras. También es importante que la encapsulación se cree a medida que se agregan nuevas barras - como se puede ver en la última semana - y que los valores de Alto y Bajo del intervalo de encapsulación se informan en una Ventana de Cursor. Gracias por adelantado por cualquier cosa que pueda hacer Alex Nuestro siguiente indicador es Moving Trend de William Rafter. Misceláneo gt Moving Trend eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Trend Identifator Este es un identificador de tendencia a cero-lag muy útil creado por William Rafter. La tendencia móvil no es una media móvil (donde los coeficientes son positivos y se suman a uno), ni es un oscilador donde los coeficientes se suman a cero). Es un conjunto de datos con propiedades de ambos y esta naturaleza híbrida es lo que minimiza el retraso. Este indicador se calcula usando la técnica quotWeighted Valuesquot, los pesos se encuentran de la siguiente manera: 1) tomar los números 1,2,3. N 2) restar (n 1) / 3 3) multiplicar por 6 / n (n 1) Para obtener más información sobre este indicador, lea el artículo de Rafters en la edición 01/2003 de la revista SampC. N - número de barras para calcular Nuestro siguiente indicador es Fisher Transform Indicator de Ehler. Análisis de ciclo gt Indicador de transformación de Fisher por Ehlers eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Análisis de ciclo Los precios de mercado no tienen una función de densidad de probabilidad gaussiana como muchos operadores piensan. Su curva de probabilidad no es en forma de campana. Pero el comerciante puede crear un PDF casi gaussiano para los precios normalizándolos o creando un indicador normalizado como el índice de fuerza relativa y aplicando la transformada de Fisher. Esta salida transformada crea las oscilaciones de pico como eventos relativamente raros. La fórmula de transformación de Fisher es: y 0.5 ln ((1x) / (1-x)) Los puntos de inflexión agudos de estas oscilaciones máximas identifican clara e inequívocamente las reversiones de precios de manera oportuna. Si los precios se normalizan para estar dentro del rango de -1 a 1 y sometidos a la transformación de Fisher, los movimientos extremos de precios son eventos relativamente raros. Esto significa que los puntos de inflexión pueden ser claramente identificados. Para obtener más información sobre este indicador, lea el artículo de The Fisher Transform de J. Ehlers en el número 11/2002 de la revista SampC. Len - número de barras para usar en el cálculo Nuestro siguiente indicador es Smoothed RSI de Ehler. Osciladores gt SRSI (RSI suavizado) eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Osciladores Esta es la nueva versión del indicador de oscilador RSI, desarrollado por John Ehlers. La principal ventaja de su forma de mejorar el indicador RSI es suavizar con un mínimo de lag pena. J. Welles, el autor RSI original lo definió como: RSI 100 100 / (1 RS) donde RS (cierra) / (cierra), o RS CU / CD En otras palabras RSI 100 CU / CU CD Por lo tanto, RSI es El porcentaje de la suma del delta se cierra hasta la suma de todo el delta se cierra durante el período de observación. La única variable es el período de observación. Para una eficacia máxima, el período de observación debe ser la mitad de la longitud del ciclo dominante medida. Si el periodo de observación es la mitad del ciclo dominante, entonces para una onda senoidal pura, el total de cierre es exactamente igual al total cerrado durante la parte del ciclo desde el valle hasta el pico. En este caso, el RSI tendría un valor de 100. Durante otra parte del ciclo, el siguiente semiciclo no se cerraría. Durante este semiciclo el RSI tendría un valor de cero. Por lo tanto, en principio, la mitad del ciclo medido es la elección correcta para el período de observación RSI. Por lo tanto, el truco de suavizado debe aplicarse antes de que se calcula la función RSI. No sólo se eliminan las variaciones a corto plazo, sino que se mejora la forma deseable del indicador con ayuda de los llamados filtros FIR. Los filtros FIR (respuesta de impulso finito) como SMA (media móvil simple) producen el mismo retardo para todos los componentes de frecuencia en la forma de onda suavizada. Para un filtro FIR de longitud N la cantidad de retraso es (N1) / 2. Por ejemplo, una SMA de tres barras tendría un retraso de exactamente una barra para todos los componentes de frecuencia en su salida suavizada, y una SMA de dos bocas tendría un retraso de sólo media barra. Para obtener más información sobre este indicador, lea el artículo RSI Smoothed de J. Ehlers en el número 10/2002 de la revista SampC. Len - número de barras para calcular Nuestro siguiente indicador es indicador de Moving Average basado en Laguerre de J. Ehler. Promedios gt Promedio móvil con base en Laguerre eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Promedios Este indicador de promedio móvil permite evitar intercambios comerciales y lograr un equilibrio entre la cantidad de suavizado y la cantidad de retraso utilizando algunas herramientas matemáticas modernas como el filtro de transformación de Laguerre. Este filtro es la herramienta de próxima generación que compara con los filtros habituales MovAvg o FIR (respuesta de impulso finito). Por ejemplo, la ecuación para MovAvg usual será: Filt (Precio Precio1 Precio2 Precio3) / 4 La ecuación de la FIR: Filt (Price 2Price1 2Price2 Price3) / 6 Y la ecuación para el filtro de Laguerre: Filt (L0 2L1 2L2 L3) / 6, donde: L0 (1 - gamma) Precio gammaL01 L1 - gammaL0 L01 gammaL11 L2 - gammaL1 L11 gammaL21 L3 - gammaL2 L21 gammaL31, donde el quotgammaquot es el factor de amortiguación, destinado a la regulación del tamaño del retardo. Factor de amortiguación gamma Nuestro siguiente indicador es el RSI basado en Laguerre de J. Ehler. Osciladores gt Laguerre-based RSI eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Osciladores Este es el indicador RSI que es más sesitive a los cambios de precios. Se basa en una herramienta matemática moderna - Filtro de transformación de Laguerre. Con ayuda del filtro de Laguerre uno se convierte en capaz de crear indicadores superiores utilizando longitudes de datos muy cortos también. El uso de longitudes de datos más cortas significa que puede hacer que los indicadores respondan mejor a los cambios en el precio. J. Welles Wilder definió el RSI como RSI 100 100 / (1 RS), donde RS (Closes Up) CU / CD y RSI CU / (CU CD) En otras palabras, el RSI es el porcentaje de La suma del delta se cierra hasta la suma de todos los delta se cierra durante el período de observación. La ecuación para el RSI basado en Laguerre será: L0 (1 gamma) Cerrar gammaL01 L1 - gamma L0 L01 gamma L11 L2 - gamma L1 L11 gamma L21 L3 - gamma L2 L21 gamma L31 Si L0 gt L1 entonces CU L0 - L1 Else CD L1 - L0 Si L1 gt L2 entonces CU CU L1 - L2 Sin CD CD L2 - L1 Si L2 gt L3 CU CU L2 - L3 Sin CD CD L3 - L2 Si CU CD ltgt 0 entonces RSI CU / (CU CD) Un uso típico de El Laguerre RSI es comprar después de que la línea cruza de nuevo sobre el nivel 20 y vender después de que el precio cruza hacia abajo sobre el nivel 80. Por supuesto, al igual que con el RSI convencional, pueden crearse reglas de negociación más elaboradas. Factor de amortiguación gamma Nuestro siguiente indicador es el Centro de Gravedad. Osciladores gt El centro de gravedad eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Osciladores Este indicador identifica cada punto de inflexión importante sin mucho retraso. Este indicador se calcula de manera similar al filtro Ehlers. La posición del punto de equilibrio es la suma del producto de posición dentro de la ventana de observación multiplicado por el precio en esa posición dividido por la suma de los precios a través de la ventana. La fórmula es: CG SUM (x1) Precio (i) / SUMPrice (i) En esta fórmula se agrega quot1quot al recuento de posición porque empieza con el precio más reciente a cero y multiplicando el precio más reciente por ese recuento de posición Quitarlo de la computación. Longitud - número de barras para calcular EFS Estudios / Fórmulas ¿Podría tener los siguientes varaibles añadidos a la media móvil EFS. Me gustaría tener como variable adicional el período en el que se debe calcular la MA. (Por ejemplo, si tengo un gráfico dialógico, este estudio me permite definir un período de digamos 1 hora y ser capaz de dibujar una media móvil basada en eso También podría utilizar el estudio de nuevo para dibujar una MA con un período mayor de 1 day. etc) Por lo tanto, sería capaz de utilizar el desplazamiento existente y las variables de cambio de color también. Nuestro siguiente indicador es el Índice de Intensidad de Tendencia. Identificador de tendencia gt Índice de intensidad de tendencia eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Identificador de tendencias El indicador del Índice de intensidad de tendencia se utiliza para indicar la fortaleza de una tendencia actual en el mercado. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más probable es que el mercado continúe moviéndose en esta dirección insetad de cambiar de rumbo. El indicador se calcula de acuerdo con esta fórmula: SD SUM de las desviaciones UP de los últimos 30 días SD-SUM de las desviaciones DOWN de los últimos 30 días El significado del indicador fluctúa de 0 a 100. Para obtener más información sobre este indicador, Leer el artículo de Intensity Index de MH Pee en el número 06/2002 de la revista SampC. En este tema se pretende publicar nuevos Estudios EFS con códigos fuente, descripciones completas e instrucciones, varias veces a la semana. Youre invitado a hacer cualquier pregunta acerca de la programación EFS o publicar sus deseos bien sin duda tener en cuenta lo antes posible. El primer indicador que estamos publicando es Z-score de Veronique Valcu. Varios gt Puntuación Z eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Varios El autor de este indicador es Veronique Valcu. La puntuación z (z) de un elemento de datos x mide la distancia (en las desviaciones estándar StdDev) y la dirección del elemento desde su media (U): Un valor de cero indica que el elemento de datos x es igual a la media U, Mientras que los valores positivos o negativos muestran que el elemento de datos está por encima de (xgtU) o por debajo (x Los valores de 2 y -2 muestran que el elemento de datos es dos desviaciones estándar por encima o por debajo de la media elegida respectivamente y más de 95,5 de todos los datos (N), y StdDev con la desviación estándar de los precios de cierre para n El indicador z-score no es nuevo, pero su uso puede ser visto como un suplemento a las bandas de Bollinger. Evaluar la posición del precio frente a sus niveles de resistencia y soporte expresados por las bandas de Bollinger Además, los cruces de los promedios z-score pueden señalar el inicio o el final de una tendencia negociable. Los comerciantes pueden dar un paso más y buscar señales más fuertes mediante la identificación de puntos comunes de cruce de z-score, su promedio y promedio de promedio. Período - número de barras a utilizar en el cálculo 01-10-2003, 04:38 PM Robert Aquí va con una solicitud de usuario. En la imagen de la muestra la trama es diaria con encapsulación semanal, pero puedo hacer lo mismo también con otros marcos de tiempo (por ejemplo, barras de 1 minuto y 3 o 5 minutos Encapsulación). Como un aparte el programa que hago esto con no es Fibonacci Trader. Lo que es muy importante es asegurarse de que las barras y la encapsulación están siempre sincronizadas entre sí y caer en los tiempos apropiados. Observe de hecho que hay algunas semanas donde hay solamente 3 o 4 días, con todo eso no lanzan de la encapsulación. En otras palabras, no debe ser un simple conteo de barras. También es importante que la encapsulación se cree a medida que se agregan nuevas barras - como se puede ver en la última semana - y que los valores de Alto y Bajo del intervalo de encapsulación se informan en una Ventana de Cursor. Gracias por adelantado por cualquier cosa que pueda hacer Alex Nuestro siguiente indicador es Moving Trend de William Rafter. Misceláneo gt Moving Trend eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Trend Identifator Este es un identificador de tendencia a cero-lag muy útil creado por William Rafter. La tendencia móvil no es un promedio móvil (donde los coeficientes son positivos y se suman a uno), ni es un oscilador donde los coeficientes se suman a cero). Es un conjunto de datos con propiedades de ambos y esta naturaleza híbrida es lo que minimiza el retraso. Este indicador se calcula usando la técnica quotWeighted Valuesquot, los pesos se encuentran de la siguiente manera: 1) tomar los números 1,2,3. N 2) restar (n 1) / 3 3) multiplicar por 6 / n (n 1) Para obtener más información sobre este indicador, lea el artículo de Rafters en la edición 01/2003 de la revista SampC. N - número de barras para calcular Nuestro siguiente indicador es Fisher Transform Indicator de Ehler. Análisis de ciclo gt Indicador de transformación de Fisher por Ehlers eSignal Indicadores EFS Categoría: Indicador gt Análisis de ciclo Los precios de mercado no tienen una función de densidad de probabilidad gaussiana como muchos operadores piensan. Su curva de probabilidad no es en forma de campana. Pero el comerciante puede crear un PDF casi gaussiano para los precios normalizándolos o creando un indicador normalizado como el índice de fuerza relativa y aplicando la transformada de Fisher. Esta salida transformada crea las oscilaciones de pico como eventos relativamente raros. La fórmula de transformación de Fisher es: y 0.5 ln ((1x) / (1-x)) Los puntos de inflexión agudos de estas oscilaciones máximas identifican clara e inequívocamente las reversiones de precios de manera oportuna. Si los precios se normalizan para estar dentro del rango de -1 a 1 y sometidos a la transformación de Fisher, los movimientos extremos de precios son eventos relativamente raros. Esto significa que los puntos de inflexión pueden ser claramente identificados. Para obtener más información sobre este indicador, lea el artículo de The Fisher Transform de J. Ehlers en el número 11/2002 de la revista SampC. Len - número de barras para usar en el cálculo Nuestro siguiente indicador es Smoothed RSI de Ehler. Osciladores gt SRSI (RSI suavizado) eSignal EFS Indicadores Categoría: Indicador gt Osciladores Esta es la nueva versión del indicador de oscilador RSI, desarrollado por John Ehlers. La principal ventaja de su forma de mejorar el indicador RSI es suavizar con un mínimo de lag pena. J. Welles, the original RSI author defined it as: RSI 100 100 / (1 RS) where RS (closes up) / (closes down), or RS CU / CD In another words RSI 100 CU / CU CD So, RSI is the percentage of the sum of the delta closes up to the sum of all the delta closes over the observation period. The only variable is the observation period. For maximum effectiveness, the observation period should be half of the measured dominant cycle length. If the observation period is half the dominant cycle, then for a pure sine wave, the total of closes up is exactly equal to the total closes during the part of the cycle from the valley to the peak. In this case, the RSI would have a value of 100. During another part of the cycle the next half-cycle there would be no closes up. During this half-cycle the RSI would have a value of zero. So, in principle, half the measured cycle is the correct choice for the RSI observation period. So the smoothing trick should be applied before the RSI function is computed. Not only are the short-term variations removed, but the desirable shape of the indicator is enhanced with help of so called FIR filters. FIR (finite impulse response) filters such as SMA (simple moving average) produce the same lag for all frequency components in the smoothed waveform. For an N-length FIR filter the amount of lag is (N 1)/2. For example, a three-bar SMA would have a lag of exactly one bar for all frequency components in its smoothed output, and a twobar SMA would have a lag of only half a bar. To get more information on this indicator, please read The RSI Smoothed article by J. Ehlers in 10/2002 issue of SampC magazine. Len - number of bars to calculate Our next indicator is Laguerre-based Moving Average indicator by J. Ehler. Averages gt Laguerre-based Moving Average eSignal EFS Indicators Category: Indicator gt Averages This moving average indicator allows to avoid whipsaw trades and strike a balance between the amount of smoothing and the amount of lag by using some modern math tools like Laguerre transform filter. This filter is the next generation tool comparing to either the usual MovAvg or FIR (finite impulse response) filters. For example, the equation for usual MovAvg will be: Filt (Price Price1 Price2 Price3) / 4 The equation of the FIR: Filt (Price 2Price1 2Price2 Price3) / 6 And the equation for Laguerre filter: Filt (L0 2L1 2L2 L3) / 6, where: L0 (1 - gamma)Price gammaL01 L1 - gammaL0 L01 gammaL11 L2 - gammaL1 L11 gammaL21 L3 - gammaL2 L21 gammaL31, where quotgammaquot is damping factor, meant for lag size regulating. gamma - damping factor Our next indicator is Laguerre-based RSI by J. Ehler. Oscillators gt Laguerre-based RSI eSignal EFS Indicators Category: Indicator gt Oscillators This is RSI indicator which is more sesitive to price changes. It is based upon a modern math tool - Laguerre transform filter. With help of Laguerre filter one becomes able to create superior indicators using very short data lengths as well. The use of shorter data lengths means you can make the indicators more responsive to changes in the price. J. Welles Wilder defined the RSI as RSI 100 100 / (1 RS), where RS (Closes Up)/(Closes Down) CU/CD, and RSI CU/(CU CD) In other words, the RSI is the percentage of the sum of the delta closes up to the sum of all the delta closes over the observation period. The equation for Laguerre based RSI will be: L0 (1 gamma)Close gammaL01 L1 - gamma L0 L01 gamma L11 L2 - gamma L1 L11 gamma L21 L3 - gamma L2 L21 gamma L31 If L0 gt L1 then CU L0 - L1 Else CD L1 - L0 If L1 gt L2 then CU CU L1 - L2 Else CD CD L2 - L1 If L2 gt L3 then CU CU L2 - L3 Else CD CD L3 - L2 If CU CD ltgt 0 then RSI CU / (CU CD) A typical use of the Laguerre RSI is to buy after the line crosses back over the 20 level and sell after the price crosses back down over the 80 level. Of course, just as with the conventional RSI, more elaborate trading rules can be created. gamma - damping factor Our next indicator is The Center Of Gravity. Oscillators gt The Center Of Gravity eSignal EFS Indicators Category: Indicator gt Oscillators This indicator identifies every major turning point without much lag. This indicator is computed in a similiar way to the Ehlers filter. The position of the balance point is the summation of the product of position within the observation window multiplied by the price at that position divided by the summation of prices across the window. The formula is: CG SUM(x1) Price(i) / SUMPrice(i) In this formula quot1quot is added to the position count because it starts with the most recent price at zero, and multiplying the most recent price by that position count would remove it from the computation. Length - number of bars to calculate EFS Studies /Formulaes Could I have the following varaibles added to the Moving Average EFS. I would like to have as an additional variable the period on which the MA is to be calculated. (For eg if I have a dialy chart then this study allows me to define a period of say 1 hour and be able to draw a moving average based on that. Also I could use the study again to draw a MA with a period greater than 1 day. etc) Hence I would be able to use the existing offset and colour change variables as well. Our next indicator is Trend Intensity Index. Trend Identificator gt Trend Intensity Index eSignal EFS Indicators Category: Indicator gt Trend Identificator The Trend Intensity Index indicator is used to indicate the strength of a current trend in the market. The stronger the trend, the more likely the market will continue moving in this direction insetad of changing course. The indicator is calculated according to this formula: SD SUM of UP deviations o fthe last 30 days SD - SUM of DOWN deviations o fthe last 30 days The meaning of the indicator fluctuates from 0 to 100. To get more information on this indicator, please read Trend Intensity Index article by M. H. Pee in 06/2002 issue of SampC magazine.
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