Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger es una herramienta de análisis técnico inventada por John Bollinger en la década de 1980, y un término registrado por él en 2011. 1 Después de haber evolucionado desde el concepto de bandas comerciales, Bandas Bollinger y los indicadores relacionados 160 b y el ancho de banda se puede utilizar para medir La alteza o lowness del precio con respecto a los oficios anteriores. Las Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad similar al canal de Keltner. Las bandas de Bollinger consisten en: Los valores típicos para N y K son 20 y 2, respectivamente. La opción predeterminada para el promedio es una media móvil simple. Pero pueden emplearse otros tipos de promedios según sea necesario. Los promedios móviles exponenciales son una segunda opción común. Nota 1 Normalmente se utiliza el mismo período tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. Nota 2 Contenido Propósito Editar El propósito de Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. 3 Indicadores derivados de Bollinger Bands Edit En la primavera de 2010, John Bollinger presentó tres nuevos indicadores basados en Bollinger Bands. Son BBImpulse, que mide el cambio de precio en función de las bandas, el ancho de banda porcentual (b), que normaliza el ancho de las bandas en el tiempo y el delta de ancho de banda, que cuantifica el ancho variable de las bandas. B (porcentaje pronunciado b) se deriva de la fórmula de estocástica y muestra dónde está el precio en relación con las bandas.160 b es igual a 1 en la banda superior y 0 en la banda inferior. Escribiendo upperBB para la banda Bollinger superior, lowerBB para la banda Bollinger inferior, y último para el último valor (precio): b (último 8722 lowerBB) / (upperBB 8722 lowerBB) El ancho de banda indica cuán amplias son las bandas Bollinger sobre una base normalizada. Escribiendo los mismos símbolos que antes, y middleBB para el promedio móvil o medio Banda de Bollinger: Ancho de banda (upperBB 8722 lowerBB) / middleBB Utilizando los parámetros por defecto de un retroceso de 20 periodos y más / menos dos desviaciones estándar, el ancho de banda es igual a Cuatro veces el coeficiente de variación de 20 períodos. Usos para 160 b incluyen la construcción del sistema y reconocimiento de patrones. Los usos para el ancho de banda incluyen la identificación de oportunidades que surgen de extremos relativos en la volatilidad y la identificación de tendencias. Interpretación Editar sección El uso de Bollinger Bands varía ampliamente entre los comerciantes. Algunos comerciantes compran cuando el precio toca la banda Bollinger inferior y la salida cuando el precio toca el promedio móvil en el centro de las bandas. Otros comerciantes compran cuando el precio se rompe por encima de la banda Bollinger superior o se venden cuando el precio cae por debajo de la banda Bollinger inferior. 4 Además, el uso de las bandas de Bollinger no se limita a comerciantes de acciones, especialmente a comerciantes de volatilidad implícita, a menudo venden opciones cuando las Bandas de Bollinger están históricamente muy distantes o compran opciones cuando las Bandas de Bollinger están históricamente muy juntas, en ambos casos, esperando Volatilidad para volver al nivel de volatilidad histórica promedio de la acción. Cuando las bandas se encuentran juntas, se indica un período de baja volatilidad. 5 A la inversa, a medida que las bandas se expanden, se indica un aumento en la acción del precio / volatilidad del mercado. 5 Cuando las bandas tienen sólo una ligera pendiente e imprimen aproximadamente paralelas durante un tiempo prolongado, generalmente se encuentra que el precio oscila entre las bandas como si estuviera en un canal. Los comerciantes a menudo se inclinan a utilizar Bollinger Bands con otros indicadores para confirmar la acción del precio. En particular, el uso de un oscilador como bandas de Bollinger a menudo se acoplará con un indicador no oscilador como patrones de gráficos o una línea de tendencia. Si estos indicadores confirman la recomendación de las Bandas de Bollinger, el comerciante tendrá mayor convicción de que las bandas están prediciendo acciones correctas de precios en relación con la volatilidad del mercado. Efectividad Editar sección Varios estudios de la efectividad de la estrategia Bollinger banda se han realizado, con resultados mixtos. En 2007, Lento et al publicaron un análisis utilizando una variedad de formatos (diferentes escalas de tiempo promedio móvil y rangos de desviación estándar) y mercados (por ejemplo, Dow Jones y Forex). 6 El análisis de los oficios, que abarca una década a partir de 1995, no encontró evidencia de rendimiento de consistencia sobre el enfoque estándar de compra y retención. Sin embargo, los autores encontraron que una simple inversión de la estrategia (contrarian Bollinger Band) produjo retornos positivos en una variedad de mercados. Resultados similares fueron encontrados en otro estudio, el cual concluyó que las estrategias de negociación de Bollinger Band pueden ser efectivas en el mercado chino, afirmando: Por último, encontramos retornos positivos significativos en operaciones de compra generadas por la versión contraria de la regla de crossover de media móvil, Breakout rule, y la regla Bollinger Band trading, después de contabilizar los costos de transacción de 0,50 por ciento. 7 (Por la versión contraria, significan comprar cuando la regla convencional ordena la venta, y viceversa.) Un documento de 2008 utiliza Bollinger Bands en la predicción de la curva de rendimiento. 8 Empresas como Forbes sugieren que el uso de Bollinger Bands es una estrategia simple ya menudo eficaz, pero las órdenes de stop-loss deben ser usadas para mitigar las pérdidas de la presión del mercado. 9 Propiedades estadísticas Editar sección Los rendimientos de los precios de seguridad no tienen una distribución estadística conocida. Normal o de otra manera se sabe que tienen colas gordas. Comparado con una distribución normal. 10 El tamaño de muestra típicamente utilizado, 20, es demasiado pequeño para que las conclusiones derivadas de técnicas estadísticas como el teorema del límite central sean fiables. Tales técnicas suelen requerir que la muestra sea independiente e idénticamente distribuida lo que no es el caso de una serie de tiempo como los precios de seguridad. Todo lo contrario es cierto, es bien reconocido por los practicantes que tales series de precios están muy correlacionadas en serie, es decir, cada precio estará estrechamente relacionado con su antepasado la mayor parte del tiempo. El ajuste para la correlación serial es el propósito de mover desviaciones estándar. Que utilizan desviaciones de la media móvil. Pero sigue existiendo la posibilidad de que la autocorrelación de los precios altos no se contabilice por una simple diferencia con respecto a la media móvil. Por estas razones, es incorrecto asumir que el porcentaje a largo plazo de los datos que se observarán en el futuro fuera de la gama Bollinger Bands siempre estará limitado a una cierta cantidad. En lugar de encontrar alrededor de 95 de los datos dentro de las bandas, como sería la expectativa con los parámetros por defecto si los datos se distribuyeran normalmente, los estudios han encontrado que sólo cerca de 88 de los precios de seguridad (85-90) siguen dentro de las bandas. 11 Para una seguridad individual, siempre se pueden encontrar factores para los cuales ciertos porcentajes de datos están contenidos por las bandas definidas por factores durante un cierto período de tiempo. Los practicantes también pueden usar medidas relacionadas como los canales de Keltner. O los correspondientes canales de gama media de Stoller, que basan sus anchos de banda en diferentes medidas de la volatilidad de los precios, como la diferencia entre los precios diarios altos y bajos, en lugar de la desviación estándar. En un artículo publicado en 2006 por la Sociedad de Ingenieros Foto-Ópticos, el nuevo método para la inspección de tela modelada usando bandas de Bollinger, Henry YT Ngan y Grantham KH Pang presentan un método de usar bandas de Bollinger para detectar defectos (anomalías ) En tejidos estampados. Del resumen: En este trabajo se ha desarrollado la banda superior y la banda inferior de las bandas de Bollinger, que son sensibles a cualquier cambio sutil en los datos de entrada, para indicar las áreas defectuosas del tejido con motivos. 12 La Organización de Aviación Civil Internacional está utilizando bandas de Bollinger para medir la tasa de accidentes como indicador de seguridad para medir la eficiencia de las iniciativas mundiales de seguridad. 13 160b y ancho de banda también se utilizan en este análisis. Notas Editar Cuando el promedio utilizado en el cálculo de las Bandas de Bollinger se cambia de una media móvil simple a una media móvil exponencial o ponderada, debe cambiarse tanto para el cálculo de la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. 2 Las bandas de Bollinger utilizan el método poblacional para calcular la desviación estándar, por lo que el divisor adecuado para el cálculo sigma es n. No n 16087221601. Referencias Editar Error de guión Bollinger On Bollinger Bands 8211 El Seminario, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 segundo párrafo, columna central Análisis Técnico: El Recurso Completo para Técnicos de Mercados Financieros por Charles D. Kirkpatrick y Julie R. Dahlquist Capítulo 14 5.0 5.1 Error de secuencia de comandos Error de secuencia de comandos Error de secuencia de comandos Error de secuencia de comandos Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed y Skewed Asset Return Distributions, Implications for Gestión de Riesgos, Selección de Cartera y Opción de Precios, John Wiley, Nueva York Error de guión 2 Ingeniería Óptica, Volumen 45, Número 8 3 OACI Metodología para el Cálculo de Tasas de Accidentes y Tendencias en SKYbary Lectura Adicional Editar Achelis, Steve. Análisis técnico de A a Z (págs. 16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger en las bandas de Bollinger. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Análisis Técnico Dinámico. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Análisis técnico: El recurso completo para los técnicos de mercado financiero. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Enlaces externos EditBollinger Bands reg Introducción: Las Bandas de Bollinger son una herramienta técnica de comercio creada por John Bollinger a principios de los años ochenta. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Subscriber Area Septiembre 2017 Excerpt Stocks Todo el mundo parece estar buscando un top aquí, pero con el Advance - Decline Line haciendo una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no 52 semanas nuevas bajas en evidencia es difícil hacer el caso de un Importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un nivel alto nos fijamos en nuevos mínimos para obtener información y, a un nivel bajo, esperamos nuevos máximos. Una corrección Siempre una posibilidad. Envelopes y bandas de Bollinger Un método popular de interpretación de media móvil es trazar sobres o bandas alrededor de la media móvil en un intervalo establecido, como en el Gráfico 1. Si las bandas son seleccionadas cuidadosamente, sirven como soporte o Puntos de resistencia. En efecto, este enfoque representa una forma dinámica de indicador de momento. En mi opinión, estos sobres pueden verse bien en el papel, pero tienen relativamente poco uso práctico ya que el precio a menudo excede los límites del sobre. El gráfico 1, sin embargo, demuestra un indicador muy útil. En primer lugar, tenemos dos promedios móviles simples en el 5 por ciento de una media móvil de 30 días. Digamos que la media móvil en sí estaba en 50. Luego, el promedio del 5 por ciento se representaría en 52 (es decir, 5 por ciento por encima de la media). Si nos fijamos en el período de la izquierda, un mercado alcista, verá que el sobre superior fue tocado un poco, pero el inferior no en absoluto. Cuando el primero fue tocado por primera vez, en octubre, fue una advertencia de que la tendencia había cambiado a la baja. De hecho, el precio nunca fue capaz de tocar el sobre superior de sobrecompra durante todo el período de la disminución, sin embargo, tocó el sobre inferior varias veces. La regla, entonces, es que los períodos tienden a ser bajistas cuando el sobre superior no se toca y aquellos cuando la línea inferior no se alcanza tienden a ser alcistas. Gráfico 1 - Las Bandas de JP Morgan Bollinger son una alternativa al enfoque de sobre. Ellos fueron desarrollados por el innovador técnico John Bollinger. A diferencia de los sobres, que se representan como porcentajes fijos por encima y por debajo de un promedio móvil, las bandas de Bollinger se representan como desviaciones estándar (Gráfico-2). Lo que esto significa en un sentido práctico, es que las dos bandas se expanden y se contraen a medida que la volatilidad de la serie de precios cambia. El panel inferior de este gráfico compara el precio con dos sobres de media móvil de 20 días. El panel superior hace lo mismo con las bandas de 20 días de Bollinger. El intervalo de tiempo de 20 días se recomienda para movimientos de precios intermedios a corto plazo. Es evidente que la serie de Bollinger en el panel superior es mucho más sensible a los cambios de precios en las tendencias hacia arriba o hacia abajo. Gráfico 2 - Gráfica de papel internacional-3 elimina el panel inferior para que podamos echar un vistazo más de cerca a la banda de Bollinger. Usted puede ver que el precio ocasionalmente se mueve fuera de la banda por un día o dos, pero normalmente no puede sostenerse en esta posición. Cuando la tendencia se mueve persistentemente en una dirección, como a principios de 1991 en la flecha 1, tocar la banda superior ya no ofrece una señal oportuna. Esto es lo mismo que un indicador de impulso, que es virtualmente inútil cuando una tendencia persistente está en vigor. Es la excepción más que la regla, ya que en la mayoría de los casos, cuando el precio se mueve por encima de la banda y luego por debajo de ella, se ha fijado un movimiento de agotamiento del cual sigue una corrección. Mira lo que pasó con el precio en la flecha 2, y de nuevo en la flecha 3 Estos fueron claramente grandes lugares para tomar beneficios. Además, si usted tiene una buena idea de los otros indicadores técnicos de la dirección de la tendencia primaria, es posible utilizar las pocas ocasiones en que el precio se mueve a la banda inferior para entrar a largo en un corto plazo comercio. Mire las Flechas numeradas 4, 5 y 6 y vea las buenas oportunidades que eran. Extracto de quotIntroducción a Análisis Técnico - No se olvide de revisar el glosario - tiene más de 300 términos técnicosAdding Technical Indicators b, Porcentaje b 58 b (Porcentaje b) fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bandas de Bollinger. Emplea una variación en la fórmula de estocástico. B representa la ubicación del cierre más reciente dentro de las Bandas de Bollinger. A 1,0, el cierre está en la banda superior, en 0,0 el cierre está en la banda inferior y en 0,5 el cierre está en la banda media. Una lectura b de 1.1 significa que usted está por encima de la banda superior por 10 de la anchura de las bandas. -0.2 significa que está por debajo de la banda inferior por 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, le ofrecemos la oportunidad de trazar dos suavizaciones de b: b1 y b2. B1 es un suavizado de tres periodos de b y b2 es un suavizado de tres periodos de b1. Éstos son similares a los smoothings usados para Stochastics excepto que utilizamos promedios exponenciales. B es una herramienta útil para identificar divergencias, diagnosticar tops y fondos, y reconocimiento de patrones. B también se utiliza ampliamente en la construcción de sistemas comerciales. Es perfecto para detectar cuando un nuevo alto o bajo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bollinger Bands. Bandwidth representa la amplitud de las bandas de Bollinger en función de la banda media. La fórmula es (upperBB - lowerBB) / middleBB. El uso más popular de BandWidth es identificar The Squeeze, que es un mínimo de 125 años para el indicador, y es muy útil para diagnosticar el inicio de las tendencias. Lo contrario de The Squeeze, The Bulge, es útil para diagnosticar el final de las tendencias. Además de la línea BandWidth, dibujamos dos líneas de referencia para dar una idea de dónde está la BandWidth actual en relación con la historia. La línea superior representa el Ancho de Banda más alto en los últimos 125 períodos (El Bulge cuando se toca). La línea inferior representa el Ancho de Banda más bajo en los últimos 125 períodos (El Squeeze cuando se toca). Finalmente hay una opción para trazar un suavizado de tres periodos de BandWidth para ayudar a identificar y aclarar puntos de inflexión. BBImpulse 58 BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b es 0,45 este período y 0,20 último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Presentamos dos niveles de referencia en el gráfico, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos, excepto hacia el final de un movimiento en el que uno puede aprovechar las señales de agotamiento / inversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse para sus señales Kahuna utilizando niveles clave de 0,24 y 0,40. (Vea la descripción para el indicador Impulso estocástico.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta describe el momento de BandWidth y es útil para diagnosticar los picos y valles en BandWidth como marcadores de cambios de tendencia potenciales. Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o reversiones después de grandes movimientos. Puede pensar en BandWidth Delta como una lupa para BandWidth. Porcentaje de ancho de banda 58 Ancho de banda (Porcentaje de ancho de banda) utiliza la fórmula para que el estocástico normalice el ancho de banda como una función de su periodo de retroceso de n días. 125-períodos es el valor predeterminado, pero usted puede elegir su propio período de revisión. 1,0 es igual al Ancho de Banda más alto de los últimos n períodos, mientras que 0,0 es igual al Ancho de Banda más bajo en los últimos n períodos. Si utiliza 125 como el período de revisión, entonces 0.0 The Squeeze y 1.0 The Bulge. Las interpretaciones son similares a BandWidth, pero algunos encuentran la presentación normalizada o cerrada más intuitiva. BandWidth, junto con b, son dos bloques de construcción principales para los sistemas de negociación Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex es un clásico indicador de sobrecompra / sobreventa similar en la aplicación al Índice de Canales de Mercancías (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincidir el período con la tendencia que está negociando, 20 es el valor predeterminado y utilizar más / menos 2.0 como los niveles de referencia de sobrecompra / sobreventa básicos con más / menos 3.0 como niveles extremos. BBIndex es también una excelente herramienta de divergencia, y como tal es útil para identificar los comienzos y finales de las tendencias. BBMomentum 58 BBMomentum mide los movimientos de precios en función del ancho de las Bandas de Bollinger. El valor de BBMomentums es el cambio de precio en el período n dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor inicial para n es la mitad de la longitud del cálculo de Bollinger Band. Por lo tanto, si está usando Bollinger Bands de 20 períodos, pruebe 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza el momento utilizando el ancho de las Bandas de Bollinger. En épocas volátiles toma un cambio grande en precio para crear la misma lectura de BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos tranquilos. BBMomentum puede ser pensado como una forma de volatilidad-impulso normalizado y se puede utilizar de la manera que cualquier otro indicador de momentum se utiliza. BBTrend 58 BBTrend aprovecha las formas en que Bollinger Bands de diferentes longitudes interactúan para determinar si el mercado está tendiendo o no. Entre los indicadores técnicos de uso común, el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) y el Índice de Choppiness sirven propósitos similares. Puede seleccionar los dos períodos de tiempo, cortos y largos. 20 y 50 son los incumplimientos, pero 10 y 30 o 40 pueden ser más atractivos para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los indicadores de tendencias tradicionales, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencia. Las lecturas inferiores a cero son indicativas de tendencias negativas y las lecturas por encima de cero indican tendencias positivas. Cuanto más lejos la lectura de cero, más fuerte es la tendencia. BBAccumulation 58 BBAccumulation combina tres indicadores de volumen, Acumulación-Distribución (AD), Intraday Intensity (II) y On Balance Volume (OBV) en un marco de Bollinger Band. Primero los indicadores se normalizan con b, luego se combinan. OBV examina el cambio periódico, II examina la ubicación de cierre en el rango periódico y AD examina la relación entre el abierto y cerca de la gama periódica. Cuando se normalizan para que sean comparables, tomados en conjunto dan una imagen excelente de las características de demanda de oferta de un valor. BBPersist 58 BBPersist es una aplicación de conteo simple y elegante que cuenta altos por encima de la Banda de Bollinger superior y bajos por debajo de la Banda de Bollinger inferior y las redes para crear un indicador. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de ese problema analítico difícil, el caminar hacia arriba o hacia abajo de las bandas. En general, los indicadores de volumen pretenden aclarar las relaciones de demanda de oferta en el mercado. Dos modos de análisis son comunes, tendencia y divergencia. Para las versiones estándar, el análisis de tendencias suele ser el primer paso con las advertencias que se generan a medida que se desarrollan las divergencias entre la acción del precio y el indicador. Volumen 58 Este es un diagrama simple de la barra del volumen de transacción registrado para cada período representado en el gráfico anterior. Una media móvil se incluye para ayudar a identificar los períodos de volumen alto y bajo. Puede especificar el número de períodos en el promedio 50 es el valor predeterminado. Volumen normalizado 58 El volumen normalizado es el volumen dividido por un promedio. Esta trama tiene dos usos principales que le permite juzgar si el volumen es alto o bajo en una base relativa y que permite la comparación de los niveles de volumen de emisión a emitir. Puede especificar el número de períodos en el promedio 50 es el valor predeterminado. La línea horizontal en 100 es donde el volumen para ese período es igual a su media del período n. Puede ser útil pensar en el volumen como alto cuando está por encima de 125 y bajo cuando está por debajo de 80. Volumen de Balance 58 El Volumen de Balance (OBV) es uno de los más antiguos y más conocidos de todos los indicadores de volumen. OBV fue popularizado por Joe Granville y es un buen indicador de tendencia. OBV agrega el volumen a una suma corriente cuando el precio avanza y resta el volumen de la suma corriente cuando el precio declina. Su objetivo es modelar las fuerzas básicas de la oferta y la demanda que impulsan el mercado. Un suavizado exponencial está disponible. Tendencia de Volumen-Volumen La Tendencia de Volumen de Precio (PVT) es la variación de David Marksteins en el Volumen de Balance (OBV) en el que los cambios de porcentaje de período a período se usan para analizar el volumen. Un suavizado exponencial está disponible. Acumulación-Distribución 58 La acumulación-distribución (AD) fue creada por Larry Williams para rastrear la presión de compra (acumulación) y la presión de venta (distribución). AD compara el rango entre el abierto y cercano al rango del día. Es un concepto muy estrechamente relacionado con las cartas de velas japonesas. Un suavizado exponencial está disponible. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) fue desarrollado por el economista David Bostian. Este indicador utiliza la posición del cierre en relación con el alto y el bajo para analizar el volumen. Se pretende hacer un seguimiento de las actividades de los comerciantes institucionales grandes bloques mover el mercado en la dirección de su flujo de pedidos - cada vez más hacia el cierre. Un suavizado exponencial está disponible. Este indicador fue desarrollado por Fred Wynia y utiliza una función de zig-zag para filtrar el precio y luego compara el volumen en las oscilaciones hacia arriba frente a las oscilaciones hacia abajo. El valor del indicador es la relación entre el volumen en las oscilaciones hacia arriba y el volumen en las oscilaciones hacia abajo o viceversa. Este indicador es útil para detectar rallies o disminuciones que no cuentan con suficiente respaldo para continuar. Sponsored Volume (SV) es una versión de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que utiliza altos y bajos reales en lugar de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si usted cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, usted puede desear utilizar esta versión de II. Un suavizado exponencial está disponible. Interday Accumulation (IA) 58 Interday Accumulation (IA) es una versión de Acumulación-Distribución (AD) que utiliza altos y bajos reales en lugar de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, es posible que desee utilizar esta versión de AD. Un suavizado exponencial está disponible. La conversión de indicadores de volumen en forma de oscilador aumenta el enfoque en la situación a corto plazo en lugar del análisis de tendencias que es más común con las versiones estándar. Las divergencias son más importantes aquí, así como las alertas generadas cuando se etiqueta el registro superior de Bollinger Band y el indicador está por debajo de cero o viceversa. Para muchos de estos indicadores la guía simple de la alcista sobre cero y bajista bajo cero puede ser bastante útil. Acumulación-Distribución 58 Acumulación-Distribución (AD) es la forma cerrada de Acumulación-Distribución (AD). AD se calcula tomando la suma del período n de AD y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un AD normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 20 es el período predeterminado. Intensidad Intradía 58 Intensidad Intradía (II) es la forma cerrada de Intensidad Intradía (II). II se calcula tomando la suma de n-periodos de II y dividiendo por la suma de volumen de n-períodos el resultado es un II normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 21 es el período predeterminado. (En algunos programas este indicador se conoce como Flujo de Dinero o Flujo de Dinero.) Volumen Patrocinado 58 Volumen Patrocinado (SV) es la forma cerrada de Volumen Patrocinado (SV). SV se calcula tomando la suma del período n de SV y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un SV normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 21 es el período predeterminado. Interday Acumulación 58 Interday Acumulación (IA) es la forma cerrada de Interday Accumulation (IA). IA se calcula tomando la suma del período n de IA y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un IA normalizado que es comparable de emisión a emisión. 20 es el período predeterminado. El Índice de Flujo de Dinero (MFI) compara el volumen en períodos ascendentes con el volumen en períodos de baja de una manera similar al Índice de Fuerza Relativa. El precio típico, (high low close) / 3, se utiliza para separar los períodos de abajo. Los períodos se promedian y se toma una relación de hasta abajo. Puede especificar el número de períodos utilizados en el cálculo. 14 es el período predeterminado. Volumen-ponderado MACD 58 VWMACD fue creado por Buff Domeier y utiliza el mismo cálculo que MACD, pero se utilizan los promedios ponderados por volumen en lugar de promedios exponenciales. Los períodos utilizados son 12, 26, 9 (señal). Trate exactamente como lo haría MACD. Volumen Oscilador 58 Este indicador no considera más que volumen. Es la diferencia entre una media móvil corta y otra más larga. Se utiliza para confirmar los patrones de volumen en relación con los patrones de precios. Por ejemplo, puede utilizarse para evaluar si hay suficiente volumen para apoyar un rally o una disminución. Puede especificar el número de períodos utilizados en los promedios 10 y 20 como valores predeterminados. Indicador de confirmación de precio de volumen 58 VPCI es el esfuerzo de Buff Dormeiers para codificar el antiguo concepto de análisis técnico de confirmación de precio-volumen en un indicador técnico. VPCI ganó el Premio Dow en 2007. Puede leer el documento completo con ejemplos de uso aquí. Tinyurl / 8clzjhq Hay cuatro posibilidades de confirmación de precio / volumen que este indicador abarca: Aumento de precio y volumen, fuerte demanda, alcista. La caída del precio y el volumen, la oferta débil, alcista. El aumento del precio y la caída del volumen, la demanda débil, bajista. La caída del precio y el aumento del volumen, la oferta fuerte, bajista. Indice de movimiento direccional 58 Creado por Wells Wilder, estos indicadores analizan la estructura de precios en los componentes positivo y negativo, DMI y DMI-, que muchos utilizan para las señales de compra y venta. Sin embargo, la característica más interesante es una derivada de los índices DMI denominados Índice de Movimiento Direccional Promedio, ADX. ADX indica si los datos son tendencia o no. Valores por encima de 18 indican tendencias de los mercados, mientras que los valores por debajo de 18 se asocian con los mercados de comercio de gama. La dirección de la línea también es importante, el aumento es igual a la creciente tendencia a la fuerza y la caída, la disminución. Puede seleccionar el periodo de revisión. Los períodos de cálculo de 14 y 18 días son bastante comunes. Filtro horizontal vertical 58 La herramienta de análisis de tendencias Tushar Chandes compara la distancia recorrida dentro de un rango con el rango en sí. En un mercado con tendencia perfecta, la distancia recorrida y la gama serán las mismas. La fórmula es rango / distancia. Como se tarda cada vez más viajes para cubrir el rango, el valor de VHF cae. Un período de 14 días es el predeterminado. Índice de Choppiness 58 El Índice de Choppiness, desarrollado por E. W. Dreiss, utiliza los principios del caos para medir el choppiness o la direccionalidad del mercado, si los precios son tendencia o si estamos en un período de consolidación. La idea central es comparar la longitud combinada de todas las barras de un intervalo (la tinta) con el intervalo periódico. Los valores bajos (por debajo de 38) indican que las tendencias de los mercados (hacia arriba o hacia abajo) y los valores altos (por encima de 62) indican consolidaciones importantes en el precio. Aroon Indicator 58 Aroon fue desarrollado por Tushar Chande y está diseñado para identificar la dirección y la magnitud de una tendencia. Aroon se compone de 3 líneas: Aroon Up, la línea por encima de 70 indica una tendencia ascendente Aroon Down, la línea por encima de 70 indica una tendencia descendente y Aroon Oscillator, la línea cerca de cero indica una fase de consolidación (sin tendencia). La idea es contar el número de días desde la alta de la gama (esto es la línea hacia arriba) y la baja de la gama (ésta es la línea descendente), otro concepto simple que puede producir información de mercado sorprendentemente profunda. El Indicador de Rango 58 El Indicador de Rango (TRI) compara alto, menos bajo (el rango) con cerrado versus cerrado (el cambio), publicado por Jack L. Weinberg en el número de junio de 1995 de Análisis Técnico de Valores. Busque tendencias para comenzar desde niveles bajos de TRI cuando la gama y el cambio están en marcha y para que las tendencias terminen desde niveles altos de TRI cuando el rango y el cambio están fuera de servicio. Desviación del Promedio 58 La desviación del Promedio es la herramienta de sobrecompra / sobreventa más básica. Expresa hasta qué punto los precios se han desviado de la media, medida por una media de n periodos. El valor real es el porcentaje de desviación del promedio. Un promedio de 50 periodos es el valor por defecto, aunque también se usan los promedios de 10 y 20 periodos. Commodity Channel Index 58 CCI es una herramienta de sobrecompra / sobreventa que utiliza la volatilidad como su indicador y una antigua convención de escala derivada de su herencia de mercado de futuros de productos básicos. 20 períodos es el valor predeterminado. Vea BBIndex para una versión moderna de este indicador. Tabla de Salida 58 La Tabla de Salida es uno de los estudios técnicos más antiguos. Mide la diferencia entre dos promedios móviles de precio, uno corto y otro largo. Su uso principal es como una herramienta de identificación de tendencias, pero también puede emplearse para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. 10 y 20 son los periodos predeterminados. MACD 58 Gerald Appel creó MACD, un gráfico de salida con un promedio adicional agregado que actúa como una línea de señal. La línea MACD en sí es la diferencia entre un período corto y un promedio exponencial de largo período. La línea de señal es un promedio exponencial del período n de la línea MACD. Los periodos predeterminados para el promedio corto, largo y exponencial son 12, 26 y 9, respectivamente. MACD Histograma es la diferencia entre la línea MACD y la señal y se utiliza como un sistema de alerta temprana para los cambios en la tendencia. Momentum 58 Momentum es el cambio de punto de precio durante un período de tiempo especificado y puede ser el indicador más elemental en la caja de herramientas de los técnicos. Los comerciantes de futuros se dice que prefieren MTM sobre la tasa de cambio, que representa el cambio de porcentaje, ya que los modelos de sus ganancias y pérdidas mejor. El segundo período es para una media móvil exponencial de MTM. 12 es el período predeterminado para MTM y 10 es el período predeterminado para el suavizado, aunque es posible que desee probar tres. Tasa de cambio 58 La tasa de cambio es la diferencia porcentual de precio durante un período determinado. Los comerciantes de acciones se dice que prefieren ROC sobre Momentum, ya que es directamente comparable de cuestión a emisión y de vez en cuando. 12 es el período predeterminado para ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO es Tushar Chandes intento de capturar el impulso puro. El estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande.
No comments:
Post a Comment